Сравнение PEMIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.79% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.74% против 3.98% соответственно.
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.74%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMIX и DBLEX
И PEMIX, и DBLEX имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
PEMIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PEMIX
DBLEX
Сравнение PEMIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.08 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.46 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEMIX и DBLEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMIX и DBLEX
Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEMIX и DBLEX
Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -25.43% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.77% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -25.43% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -25.43% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.14% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.52% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMIX и DBLEX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.71% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.46% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.63% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.53% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.66% | -0.88% |