Сравнение PEMD.L с VEMT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L).
PEMD.L и VEMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2017 г.. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и VEMT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMD.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | -1.32% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.91% | 11.92% | 6.28% | 8.89% | -15.33% | -1.46% | 5.67% | 14.07% | -3.02% | 0.86% |
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VEMT.L с доходностью -0.91%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMD.L и VEMT.L
И PEMD.L, и VEMT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PEMD.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
VEMT.L
Сравнение PEMD.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.96 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEMD.L и VEMT.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и VEMT.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности VEMT.L в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.61% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.93% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и VEMT.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и VEMT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMD.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -14.64% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.82% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -11.41% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -1.81% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.95% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.93% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и VEMT.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.44% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 4.26% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 6.71% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 8.11% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 8.66% | +2.56% |