Сравнение PEMD.L с EMD5.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.03%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
PEMD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.18% | 12.80% | 6.18% | 10.57% | -16.55% | -2.57% | 1.45% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and EMD5.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between PEMD.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EMD5.L
Сравнение PEMD.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMD.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.10 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 2.76 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EMD5.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -16.04% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.29% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -3.29% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -16.04% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.32% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.31% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EMD5.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.51% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 3.97% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.33% | 4.85% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.62% | +6.48% |
Сравнение комиссий PEMD.L и EMD5.L
И PEMD.L, и EMD5.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EMD5.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.53% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and EMD5.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L and EMD5.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор