PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.77% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FBIIXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий PELBX и EELDX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Доходность на риск

PELBX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

4.12

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

5.70

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.00

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.06

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

16.48

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.12

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.31

-0.96

Корреляция

Корреляция между PELBX и EELDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и EELDX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и EELDX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-19.12%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-3.68%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-17.35%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-19.12%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.56%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-2.94%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и EELDX

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.85%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

2.76%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

3.72%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

4.59%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

4.76%

+4.18%