PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEGRY с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGRY с EXE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, PEGRY returned -3.62%/yr vs 38.92%/yr for EXE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGRY и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEGRY торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEGRY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 71.72%.

PEGRY

1 день
0.15%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
-6.68%
С начала года
-4.00%
1 год
5.69%
3 года*
1.27%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

EXE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
9.85%
6 месяцев
66.83%
С начала года
71.72%
1 год
191.52%
3 года*
74.78%
5 лет*
38.92%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGRY и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		-4.00%25.47%-19.73%-3.62%-30.48%128.51%11.91%23.00%-1.16%-4.11%
EXE.TO
Extendicare Inc.		71.72%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%-2.07%

Correlation

The correlation between PEGRY and EXE.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGRY:

$1.55B

EXE.TO:

CA$3.53B

EPS

PEGRY:

£0.40

EXE.TO:

CA$1.35

Коэффициент P/E

PEGRY:

24.09

EXE.TO:

27.57

Коэффициент PEG

PEGRY:

0.00

EXE.TO:

0.38

Коэффициент P/S

PEGRY:

0.55

EXE.TO:

1.93

Коэффициент P/B

PEGRY:

0.82

EXE.TO:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

PEGRY:

£2.09B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGRY:

£1.68B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

PEGRY:

£645.41M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pennon Group PLC ADR

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с PEGRY:
PEGRY с VEOEYPEGRY с TEF.MCPEGRY с TIT.MIPEGRY с SGAPYPEGRY с IS.TOPEGRY с BIPPEGRY с SBS
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с CLS.TOEXE.TO с AAPL

Доходность на риск

PEGRY vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGRY
Ранг доходности на риск PEGRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGRY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGRY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGRY c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGRYEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
5.66

-5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
7.22

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.92

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

17.60

-17.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

59.89

-59.37

PEGRY vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGRY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGRY и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGRY и EXE.TO

Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGRYEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-82.31%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-10.95%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-23.92%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.05%

-27.87%

-36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

0.00%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-24.38%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

3.21%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGRY и EXE.TO

Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 6.54% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGRYEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

23.58%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

34.12%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.86%

25.12%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.72%

26.58%

+19.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGRY и EXE.TO

Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности EXE.TO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.38%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		5.95%27.47%7.56%5.41%4.43%80.45%2.60%1.16%1.39%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGRY и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
642.81M
465.22M
(PEGRY) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEGRY значения в GBP, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PEGRY и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pennon Group PLC ADR и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.8%
12.7%
Активы портфеля
PEGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 474.12M при выручке в 642.81M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

PEGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 164.54M при выручке в 642.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PEGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 642.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

PEGRY and EXE.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGRY и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор