Сравнение PEDIX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -2.73% против 1.03% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- -2.73%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и RFBAX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
PEDIX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
PEDIX
RFBAX
Сравнение PEDIX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.81 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.96 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.51 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.32 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.81 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.59 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.58 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и RFBAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и RFBAX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и RFBAX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -8.03% | -52.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -0.77% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -7.61% | -48.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -8.03% | -52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -0.58% | -52.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -1.19% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 0.23% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и RFBAX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 0.48% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 1.19% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 1.93% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 2.06% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 1.78% | +18.78% |