Сравнение PE500.PA с PUST.PA
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 18.55%/yr for PUST.PA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for PUST.PA.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и PUST.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 20.88%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 17.25% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and PUST.PA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between PE500.PA and PUST.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
PE500.PA
PUST.PA
Сравнение PE500.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.77 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и PUST.PA
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -31.40% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -10.09% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -26.80% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -31.40% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.88% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.45% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и PUST.PA
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.83%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.31% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 10.86% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 15.59% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 19.81% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.74% | -2.76% |
Сравнение комиссий PE500.PA и PUST.PA
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и PUST.PA
Ни PE500.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and PUST.PA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PE500.PA is categorized as S&P 500, while PUST.PA is Nasdaq-100. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.30% for PUST.PA.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор