Сравнение PE500.PA с PSP5.PA
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and PSP5.PA (Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds from Amundi - PE500.PA tracks the S&P 500 ESG+ Index while PSP5.PA tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 14.69%/yr for PSP5.PA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for PSP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и PSP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у PSP5.PA с доходностью 11.49%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
PSP5.PA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и PSP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 11.49% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 13.77% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and PSP5.PA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between PE500.PA and PSP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. PSP5.PA — Ранг доходности на риск
PE500.PA
PSP5.PA
Сравнение PE500.PA c PSP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | PSP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 12.62 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и PSP5.PA
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке PSP5.PA в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и PSP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.70% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -7.09% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -23.20% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -23.20% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.26% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.99% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и PSP5.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSP5.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.64% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.36% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.25% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.10% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.17% | +0.81% |
Сравнение комиссий PE500.PA и PSP5.PA
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PSP5.PA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и PSP5.PA
Ни PE500.PA, ни PSP5.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PE500.PA and PSP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSP5.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSP5.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while PSP5.PA tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.12% for PSP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и PSP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор