PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с APUSXPDSZX с ATOIXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIXPDSZX с FMBIX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий PDSZX и TFCYX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.02

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

8.81

-6.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

4.32

-2.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

26.02

-24.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

68.88

-62.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.02

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.61

-0.80

Корреляция

Корреляция между PDSZX и TFCYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и TFCYX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и TFCYX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-1.10%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.10%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-1.10%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.02%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.04%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и TFCYX

PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.10%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.55%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

0.81%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

1.21%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.92%

+1.67%