PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с BMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%2.59%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.11%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с FHMIXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с DFSMX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с CBTAXBMN с PTEAXBMN с NMTRXBMN с DMREXBMN с VNYUX

Сравнение комиссий PDSZX и BMN

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.18

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

3.59

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между PDSZX и BMN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и BMN

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BMN в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и BMN

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и BMN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-13.04%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-5.92%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.53%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.17%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.24%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и BMN

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.73%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

9.49%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

12.24%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

10.52%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

10.52%

-7.93%