PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDODX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDODX с FRKMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDODX (Prudential Day One 2065 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDODX returned 10.48%/yr vs 2.87%/yr for FRKMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDODX charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности PDODX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDODX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 3.92%.

PDODX

1 день
0.38%
1 месяц
1.53%
С начала года
12.28%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.28%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.00%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDODX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDODX
Prudential Day One 2065 Fund		12.28%19.61%17.63%17.95%-15.68%19.67%11.27%1.07%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.92%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%0.32%

Correlation

The correlation between PDODX and FRKMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.72

The correlation between PDODX and FRKMX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDODX:
PDODX с LTIUXPDODX с FFSDXPDODX с FHUEXPDODX с PDBZXPDODX с DRILXPDODX с FFGZXPDODX с FFSZX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX

Доходность на риск

PDODX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDODX
Ранг доходности на риск PDODX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDODX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDODX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDODX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDODX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDODX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDODX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDODXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.51

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.89

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.35

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDODX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDODX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDODX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDODXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PDODX и FRKMX

Максимальная просадка PDODX за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDODX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDODXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-16.04%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.42%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-4.93%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-16.04%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.16%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.56%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.80%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PDODX и FRKMX

Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PDODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDODXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.66%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

3.41%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

4.16%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

5.28%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

5.14%

+14.21%

Сравнение комиссий PDODX и FRKMX

PDODX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDODX и FRKMX

Дивидендная доходность PDODX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FRKMX в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
PDODX
Prudential Day One 2065 Fund		2.36%2.65%10.76%1.61%4.74%7.97%0.74%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PDODX and FRKMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDODX has higher volatility (3.69%) compared to FRKMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PDODX dropped -34.89% vs FRKMX's -16.04%.

FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDODX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор