PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDJGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDJGX с FRAMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDJGX (Prudential Day One 2050 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDJGX returned 13.19%/yr vs 2.51%/yr for FRAMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDJGX charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности PDJGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDJGX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.75%.

PDJGX

1 день
0.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.01%
3 года*
24.86%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.60%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDJGX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		11.90%18.35%33.43%17.95%-15.32%19.33%11.29%23.82%-8.82%19.59%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.75%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%

Correlation

The correlation between PDJGX and FRAMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between PDJGX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDJGX:
PDJGX с FRKMXPDJGX с PBHAXPDJGX с FFSDXPDJGX с FIKFXPDJGX с FFGZXPDJGX с PDBZXPDJGX с FRFZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

PDJGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDJGX
Ранг доходности на риск PDJGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDJGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDJGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDJGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDJGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDJGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDJGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDJGXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.71

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDJGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDJGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDJGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDJGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PDJGX и FRAMX

Максимальная просадка PDJGX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDJGX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDJGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-33.94%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-3.45%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-5.02%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-16.31%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.18%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.83%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDJGX и FRAMX

Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PDJGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDJGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.66%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

3.42%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

4.17%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

5.28%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

4.51%

+12.26%

Сравнение комиссий PDJGX и FRAMX

PDJGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDJGX и FRAMX

Дивидендная доходность PDJGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FRAMX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.85%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		3.82%4.27%34.20%3.81%8.60%11.14%1.96%4.52%4.89%2.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDJGX and FRAMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDJGX has higher volatility (3.35%) compared to FRAMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PDJGX dropped -33.11% vs FRAMX's -33.94%.

PDJGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDJGX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор