PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDINX с PGOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDINX (Putnam Diversified Income Trust) and PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) are both mutual funds - PDINX is a Nontraditional Bonds fund managed by Putnam, while PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PDINX returned 3.17%/yr vs 18.70%/yr for PGOYX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PDINX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for PGOYX.

Доходность

Сравнение доходности PDINX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PGOYX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 3.17% против 18.70% соответственно.

PDINX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.66%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.52%
10 лет*
3.17%

PGOYX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.09%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDINX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		1.50%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		8.46%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Correlation

The correlation between PDINX and PGOYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.23

The correlation between PDINX and PGOYX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с RMUNXPDINX с AMZNPDINX с DCAIXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с EGRIX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с FBGRXPGOYX с VOOPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с SPY

Доходность на риск

PDINX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXPGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.56

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.52

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

5.09

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOYX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PDINX и PGOYX

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и PGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDINXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-76.03%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-16.34%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-23.63%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.30%

-34.01%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-34.01%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.19%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-31.53%

+27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

4.88%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.19%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDINXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.90%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

12.12%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

15.94%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

21.66%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

21.21%

-14.52%

Сравнение комиссий PDINX и PGOYX

PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и PGOYX

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PGOYX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		3.97%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		4.83%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Часто задаваемые вопросы

PDINX and PGOYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOYX has higher volatility (3.90%) compared to PDINX (1.19%). In terms of maximum drawdown, PDINX dropped -43.44% vs PGOYX's -76.03%.

PDINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDINX и PGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор