PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIHX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIHX с DTDRX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PDIHX (Prudential Day One 2045 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDIHX returned 11.19%/yr vs 10.92%/yr for DTDRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PDIHX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности PDIHX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDIHX показывает доходность 10.07%, а DTDRX немного ниже – 9.91%.

PDIHX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

DTDRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.95%
3 года*
19.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIHX и DTDRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDIHX
Prudential Day One 2045 Fund		10.07%17.57%28.05%14.60%-15.03%19.03%11.36%0.26%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		9.91%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%0.00%

Correlation

The correlation between PDIHX and DTDRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between PDIHX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2045 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PDIHX:
PDIHX с LTIUXPDIHX с LTRIXPDIHX с FIKFXPDIHX с FRQHXPDIHX с LTSTXPDIHX с PHYQXPDIHX с FRQIX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFQTXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

PDIHX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIHX
Ранг доходности на риск PDIHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIHX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIHXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.13

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.95

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.93

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.51

-0.67

PDIHX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIHX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIHX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDIHX и DTDRX

Максимальная просадка PDIHX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIHX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIHXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.33%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.57%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-15.95%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-23.47%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.20%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.06%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIHX и DTDRX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) составляет 4.33%, в то время как у Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PDIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIHXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.70%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.63%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.97%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

19.15%

-2.89%

Сравнение комиссий PDIHX и DTDRX

PDIHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIHX и DTDRX

Дивидендная доходность PDIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DTDRX в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.40%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%
PDIHX
Prudential Day One 2045 Fund		3.74%4.12%27.95%1.57%7.68%14.45%2.04%5.42%6.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDIHX and DTDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTDRX has higher volatility (4.70%) compared to PDIHX (4.33%). In terms of maximum drawdown, PDIHX dropped -32.31% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIHX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор