PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIHX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIHX с DRIKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDIHX (Prudential Day One 2045 Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDIHX returned 11.42%/yr vs 11.42%/yr for DRIKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PDIHX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности PDIHX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIHX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.03%.

PDIHX

1 день
0.35%
1 месяц
1.40%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

DRIKX

1 день
0.35%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.87%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIHX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIHX
Prudential Day One 2045 Fund		11.07%17.57%28.05%14.60%-15.03%19.03%11.36%23.64%-8.34%19.70%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		12.03%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%20.77%

Correlation

The correlation between PDIHX and DRIKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between PDIHX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2045 Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PDIHX:
PDIHX с FIKFXPDIHX с FRQIXPDIHX с FRQHXPDIHX с LTIUXPDIHX с PBHAXPDIHX с LTRIXPDIHX с JIEHX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX

Доходность на риск

PDIHX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIHX
Ранг доходности на риск PDIHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIHX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIHXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.71

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.80

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.54

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

15.48

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIHX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIHX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIHX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIHXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.81

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PDIHX и DRIKX

Максимальная просадка PDIHX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIHX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIHXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.48%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.59%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.02%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-23.49%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.31%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.24%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIHX и DRIKX

Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеют волатильность 3.11% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIHXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.71%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.22%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.83%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.74%

+0.51%

Сравнение комиссий PDIHX и DRIKX

PDIHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DRIKX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIHX и DRIKX

Дивидендная доходность PDIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DRIKX в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%
PDIHX
Prudential Day One 2045 Fund		3.71%4.12%27.95%1.57%7.68%14.45%2.04%5.42%6.13%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDIHX and DRIKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIHX has higher volatility (3.11%) compared to DRIKX (3.09%). In terms of maximum drawdown, PDIHX dropped -32.31% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIHX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор