PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFDX с FACDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFDX с FACDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDFDX (Perkins Discovery Fund) and FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 10.66%/yr vs 9.61%/yr for FACDX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 0.97%/yr for FACDX.

Доходность

Сравнение доходности PDFDX и FACDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFDX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у FACDX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции PDFDX превзошли акции FACDX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.61% соответственно.

PDFDX

1 день
0.42%
1 месяц
4.33%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.31%
1 год
31.40%
3 года*
9.29%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
10.66%

FACDX

1 день
1.11%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.15%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFDX и FACDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDFDX
Perkins Discovery Fund		5.13%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%15.01%22.19%11.58%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		2.15%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%

Correlation

The correlation between PDFDX and FACDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1998 г.

0.58

The correlation between PDFDX and FACDX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perkins Discovery Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBDIXPDFDX с FIJYXPDFDX с GGHCXPDFDX с FBTTXPDFDX с ETIHXPDFDX с FBTIXPDFDX с LYFIX
Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с FIJYX

Доходность на риск

PDFDX vs. FACDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFDX c FACDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDFDXFACDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.18

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.76

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

4.64

-0.19

PDFDX vs. FACDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFDX и FACDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDFDX и FACDX

Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и FACDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFDXFACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-44.55%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-13.43%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-17.49%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-29.35%

-30.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-29.35%

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.64%

-2.12%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-9.34%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

5.10%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFDX и FACDX

Текущая волатильность для Perkins Discovery Fund (PDFDX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFDXFACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.92%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

12.73%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

16.45%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

18.01%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

18.78%

+10.17%

Сравнение комиссий PDFDX и FACDX

PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FACDX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFDX и FACDX

Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности FACDX в 13.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		13.00%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.31%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDFDX and FACDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACDX has higher volatility (5.92%) compared to PDFDX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs FACDX's -44.55%.

FACDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFDX и FACDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор