Сравнение PDEJX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 5.32% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FRQHX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FRQHX
Сравнение PDEJX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 9.49 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FRQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FRQHX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FRQHX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -16.90% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -3.41% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -16.90% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.44% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.88% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.86% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FRQHX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.11% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.93% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 4.65% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.52% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.77% | +3.09% |