PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FRBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEJX с FRBVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) and FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, PDEJX returned 14.66% vs 27.96% for FRBVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PDEJX charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for FRBVX.

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FRBVX с доходностью 12.16%.

PDEJX

1 день
0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.44%
1 год
14.66%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

FRBVX

1 день
0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.68%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEJX и FRBVX

2026 (YTD)20252024
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		6.37%11.91%10.67%
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		12.16%21.43%1.95%

Correlation

The correlation between PDEJX and FRBVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between PDEJX and FRBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FIJOXPDEJX с FDTKXPDEJX с PHTJXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEX
Часто сравнивают с FRBVX:
FRBVX с VSVNXFRBVX с FFSFXFRBVX с FXAIXFRBVX с FFNOXFRBVX с FSKAXFRBVX с SWYOXFRBVX с FZROX

Доходность на риск

PDEJX vs. FRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRBVX
Ранг доходности на риск FRBVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFRBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.38

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.29

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.07

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

13.61

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBVX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FRBVX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FRBVX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FRBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDEJXFRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-14.69%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-9.08%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.43%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.70%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.04%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FRBVX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 1.82%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDEJXFRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.60%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

9.46%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

11.70%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

14.20%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

14.20%

-5.38%

Сравнение комиссий PDEJX и FRBVX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBVX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FRBVX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FRBVX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		1.45%1.65%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.29%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PDEJX and FRBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBVX has higher volatility (3.60%) compared to PDEJX (1.82%). In terms of maximum drawdown, PDEJX dropped -20.45% vs FRBVX's -14.69%.

PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEJX и FRBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор