Сравнение PDEJX с AAAMX
PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) and AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDEJX returned 7.45%/yr vs 4.32%/yr for AAAMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PDEJX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for AAAMX.
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и AAAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у AAAMX с доходностью 4.39%.
PDEJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
AAAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDEJX и AAAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 6.37% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 10.77% |
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 4.39% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
Correlation
The correlation between PDEJX and AAAMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between PDEJX and AAAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEJX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск
PDEJX
AAAMX
Сравнение PDEJX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | AAAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.62 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 11.61 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и AAAMX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки AAAMX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и AAAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEJX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -19.03% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -4.72% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -6.33% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -19.03% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.83% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и AAAMX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEJX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.40% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 5.50% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.67% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 7.59% | +1.23% |
Сравнение комиссий PDEJX и AAAMX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и AAAMX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности AAAMX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 2.93% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.29% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PDEJX and AAAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDEJX has higher volatility (1.82%) compared to AAAMX (1.73%). In terms of maximum drawdown, PDEJX dropped -20.45% vs AAAMX's -19.03%.
PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDEJX и AAAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор