Сравнение PDDL с XDSQ
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs 14.33% for XDSQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 9.99% |
Correlation
The correlation between PDDL and XDSQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
PDDL
XDSQ
Сравнение PDDL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.50 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.15 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и XDSQ
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -26.06% | -50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -9.60% | -66.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -0.54% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -4.86% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 2.01% | +39.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и XDSQ
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PDDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 1.55% | +21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 7.92% | +45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 10.55% | +57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 15.27% | +52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 14.95% | +52.61% |
Сравнение комиссий PDDL и XDSQ
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и XDSQ
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and XDSQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.33% vs -46.29% for PDDL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.33% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор