Сравнение PDDL с PLTM
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). PDDL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs 14.00% for PLTM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 50.27% |
Correlation
The correlation between PDDL and PLTM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
PDDL
PLTM
Сравнение PDDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.32 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.66 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и PLTM
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -44.07% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -44.07% | -31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -41.78% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -18.84% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 21.20% | +20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и PLTM
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PDDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 11.42% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 40.65% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 51.01% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 33.16% | +34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 31.16% | +36.40% |
Сравнение комиссий PDDL и PLTM
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и PLTM
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and PLTM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -46.29% for PDDL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for PLTM.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор