Сравнение PDC.TO с VUDV.TO
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 8.95% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and VUDV.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
VUDV.TO
Сравнение PDC.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 7.57 | -6.82 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -0.68% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.16% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 7.57% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 7.57% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 7.57% | +7.72% |
Сравнение комиссий PDC.TO и VUDV.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор