Сравнение PDC.TO с JPST.L
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PDC.TO returned 14.80%/yr vs 5.95%/yr for JPST.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 4.35%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 23.68%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.48%
JPST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 26.52% | 21.80% | 16.38% | 6.97% | -4.17% | 30.14% | -5.48% | 25.00% | -4.62% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.35% | 0.27% | 14.52% | 2.54% | 7.52% | -0.03% | -0.09% | -0.86% | 11.34% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and JPST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
PDC.TO
JPST.L
Сравнение PDC.TO c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 1.85 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.71 | 5.03 | +33.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и JPST.L
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки JPST.L в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -13.54% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -3.57% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -6.12% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -6.12% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.44% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.31% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и JPST.L
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 3.23% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 4.27% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.18% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 6.46% | +8.81% |
Сравнение комиссий PDC.TO и JPST.L
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и JPST.L
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.13% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and JPST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
PDC.TO is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор