PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с JPST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и JPST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 4.35%.


PDC.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
23.68%
С начала года
26.52%
1 год
40.23%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.80%
10 лет*
11.48%

JPST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.77%
С начала года
4.35%
1 год
6.62%
3 года*
7.21%
5 лет*
5.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и JPST.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
26.52%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-4.62%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.35%0.27%14.52%2.54%7.52%-0.03%-0.09%-0.86%11.34%

Correlation

The correlation between PDC.TO and JPST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

PDC.TO vs. JPST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина

JPST.L
Ранг доходности на риск JPST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c JPST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PDC.TOJPST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

1.85

+8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.71

5.03

+33.67

PDC.TO vs. JPST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа JPST.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и JPST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и JPST.L

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки JPST.L в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и JPST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDC.TOJPST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-13.54%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-3.57%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-6.12%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-6.12%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.44%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и JPST.L

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDC.TOJPST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

3.23%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

4.27%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

6.18%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

6.46%

+8.81%

Сравнение комиссий PDC.TO и JPST.L

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и JPST.L

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.10%4.29%5.28%4.46%1.16%0.67%1.90%2.66%1.80%0.00%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.13%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%

Часто задаваемые вопросы


PDC.TO and JPST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.18% for JPST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и JPST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор