Сравнение PDC.TO с DGRC.TO
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 12.71%/yr for DGRC.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.23%/yr for DGRC.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и DGRC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у DGRC.TO с доходностью 14.54%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
DGRC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и DGRC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 19.02% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -7.22% |
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 14.54% | 27.20% | 12.36% | 7.79% | -1.70% | 20.84% | 7.22% | 18.60% | -3.85% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and DGRC.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between PDC.TO and DGRC.TO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PDC.TO и DGRC.TO
Секторы
PDC.TO
DGRC.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
PDC.TO
DGRC.TO
Энергетика
PDC.TO
DGRC.TO
Коммунальные услуги
PDC.TO
DGRC.TO
-
Потребительский циклический сектор
PDC.TO
DGRC.TO
Коммуникационные услуги
PDC.TO
DGRC.TO
Сырьевые материалы
PDC.TO
DGRC.TO
Недвижимость
PDC.TO
DGRC.TO
Промышленность
PDC.TO
DGRC.TO
Потребительский защитный сектор
PDC.TO
DGRC.TO
Технологии
PDC.TO
DGRC.TO
Здравоохранение
PDC.TO
-
DGRC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. DGRC.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
DGRC.TO
Сравнение PDC.TO c DGRC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | DGRC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 5.52 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 20.77 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 2.86 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.82 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и DGRC.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DGRC.TO в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DGRC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -36.59% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -5.99% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -12.90% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.39% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.15% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.20% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.59% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и DGRC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.16% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 11.58% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 12.47% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.73% | +0.56% |
Сравнение комиссий PDC.TO и DGRC.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRC.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и DGRC.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DGRC.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.41% | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.48% | 1.87% | 3.06% | 2.20% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and DGRC.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
They also come from different issuers: Invesco and CI Investments. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.23% for DGRC.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DGRC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор