Сравнение PDAHX с PAEKX

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PAEKX с доходностью -1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAEKX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAEKX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и PAEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDAHX и PAEKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PAEKX в 10.24%

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки PAEKX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и PAEKX.

Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.