PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с UTBPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from UBS. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 2.06%/yr for UTBPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCSIX charges 0.66%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у UTBPX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции UTBPX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.06% соответственно.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

UTBPX

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.97%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		1.31%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%

Correlation

The correlation between PCSIX and UTBPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.91

The correlation between PCSIX and UTBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCSGXUTBPX с PCLCXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX

Доходность на риск

PCSIX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXUTBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.65

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

9.03

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTBPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.49

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и UTBPX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и UTBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-16.84%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.98%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-5.33%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-16.84%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-16.84%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.31%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.03%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и UTBPX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.29%, в то время как у UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.06%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.05%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.87%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.36%

+0.49%

Сравнение комиссий PCSIX и UTBPX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и UTBPX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности UTBPX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.64%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and UTBPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTBPX has higher volatility (1.38%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs UTBPX's -16.84%.

UTBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и UTBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор