Сравнение PCSIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.19% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.60% соответственно.
PCSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.65%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSIX и GUGAX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PCSIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PCSIX
GUGAX
Сравнение PCSIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.51 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.08 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PCSIX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и GUGAX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.28% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и GUGAX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -38.57% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.08% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -20.53% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -23.06% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.72% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -11.29% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.84% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и GUGAX
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.00% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.82% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.02% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.57% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.44% | -0.61% |