Сравнение PCRAX с CCSZX
PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRAX returned 8.15%/yr vs 7.81%/yr for CCSZX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.86%/yr for CCSZX.
Доходность
Сравнение доходности PCRAX и CCSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRAX показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 29.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCRAX имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции CCSZX немного отстают с 7.81%.
PCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 8.15%
CCSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам PCRAX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 26.62% | 16.56% | 10.08% | -6.38% | 8.54% | 32.65% | 0.39% | 11.77% | -14.24% | 2.35% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 29.96% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | 15.80% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
Correlation
The correlation between PCRAX and CCSZX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PCRAX and CCSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRAX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
PCRAX
CCSZX
Сравнение PCRAX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRAX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 6.38 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 17.57 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PCRAX и CCSZX
Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки CCSZX в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и CCSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -61.34% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.83% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -11.17% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -27.86% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -34.16% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -3.31% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -31.36% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.48% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRAX и CCSZX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) составляет 5.25%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRAX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.55% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.46% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.61% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.97% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.93% | +2.28% |
Сравнение комиссий PCRAX и CCSZX
PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRAX и CCSZX
Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CCSZX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.31% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 94.73% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 4.13% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCRAX and CCSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to PCRAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs CCSZX's -61.34%.
CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRAX и CCSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор