Сравнение PCOR с ALTL
PCOR (Procore Technologies, Inc.) is a stock, while ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Over the past 5 years, PCOR returned -9.78%/yr vs 3.78%/yr for ALTL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -33.23%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 10.06%.
PCOR
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -33.23%
- 6 месяцев
- -37.39%
- 1 год
- -28.55%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOR и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -33.23% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -9.13% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 10.06% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 11.48% |
Correlation
The correlation between PCOR and ALTL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.40 |
The correlation between PCOR and ALTL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. ALTL — Ранг доходности на риск
PCOR
ALTL
Сравнение PCOR c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOR | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.80 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.33 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.97 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.66 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PCOR и ALTL
Максимальная просадка PCOR за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -31.91% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -9.79% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -21.21% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -31.91% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -6.46% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -11.57% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 2.78% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и ALTL
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 9.30% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 12.45% | +26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.42% | 18.88% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 18.55% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 20.21% | +29.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и ALTL
PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR and ALTL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (17.53%) compared to ALTL (9.30%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -61.70% vs ALTL's -31.91%.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор