PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 17.71%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%2.76%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and XAAG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between PCOM.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.65

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-33.85%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.54%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.26%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.54%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-13.88%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и XAAG.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.71%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

18.81%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

21.76%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

20.32%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.40%

-0.64%

Сравнение комиссий PCOM.DE и XAAG.DE

И PCOM.DE, и XAAG.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и XAAG.DE

Ни PCOM.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE and XAAG.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор