PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с WTD8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с WTD8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WTD8.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 15.25%/yr for WTD8.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и WTD8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 17.44%.

PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTD8.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
13.00%
С начала года
17.44%
1 год
20.47%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTD8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%
WTD8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		17.44%7.57%11.55%17.18%-7.38%5.23%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and WTD8.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.24

The correlation between PCOM.DE and WTD8.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с DJPPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с WTD8.DE:
WTD8.DE с PRAM.DEWTD8.DE с GGRG.LWTD8.DE с 5MVL.DEWTD8.DE с ACUG.DEWTD8.DE с GACB.DEWTD8.DE с 36B5.DEWTD8.DE с WTEI.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WTD8.DE
Ранг доходности на риск WTD8.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD8.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD8.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD8.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCOM.DEWTD8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.68

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.46

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.31

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

10.39

-6.07

PCOM.DE vs. WTD8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа WTD8.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и WTD8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и WTD8.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTD8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEWTD8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-34.97%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-6.15%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.81%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.09%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-6.58%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

1.95%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и WTD8.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEWTD8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.79%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

10.03%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

12.25%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

13.65%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.90%

-0.90%

Сравнение комиссий PCOM.DE и WTD8.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTD8.DE

Ни PCOM.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and WTD8.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while WTD8.DE is Emerging Markets Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.46% for WTD8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTD8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор