PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с AIGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 29.96%/yr for AIGP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у AIGP.L с доходностью 5.54%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.54%
6 месяцев
12.77%
1 год
45.87%
3 года*
29.96%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и AIGP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		5.56%57.43%31.39%4.58%5.28%2.16%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and AIGP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Precious Metals

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP

Доходность на риск

PCOM.DE vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.19

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.49

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и AIGP.L

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и AIGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-43.49%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-20.89%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-20.89%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-18.38%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-18.56%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.33%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и AIGP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 6.27%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

26.97%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

29.72%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

21.12%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.10%

-1.34%

Сравнение комиссий PCOM.DE и AIGP.L

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и AIGP.L

Ни PCOM.DE, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and AIGP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while AIGP.L is Precious Metals. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор