Сравнение PCM с TFIF.L
PCM (PCM Fund Inc.) and TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 10 years, PCM returned 5.30%/yr vs -0.67%/yr for TFIF.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCM и TFIF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCM торгуется в USD, в то время как TFIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у TFIF.L с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PCM превзошли акции TFIF.L по среднегодовой доходности: 5.30% против -0.67% соответственно.
PCM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 5.30%
TFIF.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение доходности по годам PCM и TFIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | -2.68% | -10.10% | 8.81% | 12.44% | -18.96% | 8.57% | 3.05% | 23.05% | -4.47% | 26.46% |
TFIF.L TwentyFour Income Fund Limited | -3.75% | 13.03% | 1.05% | 12.21% | -23.05% | 7.34% | -1.96% | 3.38% | -11.89% | 16.61% |
Correlation
The correlation between PCM and TFIF.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCM vs. TFIF.L — Ранг доходности на риск
PCM
TFIF.L
Сравнение PCM c TFIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCM | TFIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.13 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.37 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCM | TFIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PCM и TFIF.L
Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки TFIF.L в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и TFIF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCM | TFIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -56.54% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.51% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -11.51% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -34.86% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -47.53% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -31.03% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -27.47% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.96% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCM и TFIF.L
PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCM | TFIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.46% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 10.89% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.71% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.89% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.72% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCM и TFIF.L
Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности TFIF.L в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | 13.62% | 12.56% | 12.47% | 12.06% | 12.20% | 8.96% | 8.95% | 8.38% | 9.46% | 8.47% | 14.60% | 10.39% |
TFIF.L TwentyFour Income Fund Limited | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PCM and TFIF.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCM и TFIF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор