Сравнение PCLVX с FBLEX
PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCLVX returned 10.67%/yr vs 12.08%/yr for FBLEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCLVX charges 1.07%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности PCLVX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLVX показывает доходность 12.15%, а FBLEX немного выше – 12.70%. За последние 10 лет акции PCLVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.08% соответственно.
PCLVX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 10.67%
FBLEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам PCLVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLVX PACE Large Co Value Equity Investments | 12.15% | 20.38% | 13.78% | 15.37% | -5.14% | 25.62% | -2.37% | 23.07% | -10.66% | 12.29% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 12.70% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between PCLVX and FBLEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PCLVX and FBLEX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PCLVX
FBLEX
Сравнение PCLVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.68 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 14.92 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLVX и FBLEX
Максимальная просадка PCLVX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLVX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -39.73% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -6.89% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -14.71% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -19.00% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.73% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -3.80% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLVX и FBLEX
PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 2.74% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.72% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.19% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.85% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.77% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.33% | +1.00% |
Сравнение комиссий PCLVX и FBLEX
PCLVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLVX и FBLEX
Дивидендная доходность PCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности FBLEX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.85% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
PCLVX PACE Large Co Value Equity Investments | 11.97% | 13.43% | 10.09% | 5.34% | 17.37% | 19.81% | 1.42% | 5.95% | 11.80% | 7.23% | 2.75% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
PCLVX and FBLEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLVX has higher volatility (2.74%) compared to FBLEX (2.72%). In terms of maximum drawdown, PCLVX dropped -59.05% vs FBLEX's -39.73%.
PCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLVX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор