PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCLVX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLVX с ADVGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCLVX returned 10.67%/yr vs 12.34%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCLVX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.

Доходность

Сравнение доходности PCLVX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLVX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции PCLVX уступали акциям ADVGX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.34% соответственно.

PCLVX

1 день
0.13%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.15%
1 год
23.60%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.30%
10 лет*
10.67%

ADVGX

1 день
0.75%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
14.03%
С начала года
21.71%
1 год
28.52%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLVX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		12.15%20.38%13.78%15.37%-5.14%25.62%-2.37%23.07%-10.66%12.29%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		21.71%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%

Correlation

The correlation between PCLVX and ADVGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PCLVX and ADVGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Value Equity Investments

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCLVX:
PCLVX с PCGTXPCLVX с EMPTXPCLVX с BPGLXPCLVX с PASIXPCLVX с QGRPXPCLVX с UTBPXPCLVX с BUFBX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ADVNXADVGX с ORILXADVGX с ORSIX

Доходность на риск

PCLVX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLVX
Ранг доходности на риск PCLVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLVX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLVXADVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.54

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.33

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.99

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

5.28

+7.94

PCLVX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLVX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ADVGX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLVX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLVX и ADVGX

Максимальная просадка PCLVX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLVX и ADVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLVXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.34%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-14.92%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-27.69%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-27.69%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-41.34%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.01%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.54%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.62%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLVX и ADVGX

Текущая волатильность для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) составляет 2.74%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLVXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.98%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.34%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

19.43%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.57%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.07%

-2.74%

Сравнение комиссий PCLVX и ADVGX

PCLVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLVX и ADVGX

Дивидендная доходность PCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности ADVGX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		4.67%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		11.97%13.43%10.09%5.34%17.37%19.81%1.42%5.95%11.80%7.23%2.75%14.55%

Часто задаваемые вопросы

PCLVX and ADVGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (4.98%) compared to PCLVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PCLVX dropped -59.05% vs ADVGX's -41.34%.

PCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLVX и ADVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор