Сравнение PCLO с VDI
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for VDI.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и VDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 13.30%.
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и VDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.13% | 0.44% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.30% | 3.29% |
Correlation
The correlation between PCLO and VDI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. VDI — Ранг доходности на риск
PCLO
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCLO c VDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLO | VDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLO и VDI
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и VDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -10.40% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.64% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.74% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и VDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 16.51% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.14% | 16.51% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 16.51% | -15.37% |
Сравнение комиссий PCLO и VDI
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и VDI
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VDI в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and VDI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VDI.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 2.36% for VDI.
PCLO is categorized as CLO, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.39% for VDI.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и VDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор