Сравнение PCLO с KMID
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, PCLO returned 5.17% vs -0.24% for KMID. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и KMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.13% | 5.39% | 0.46% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 1.82% | 0.31% | -6.68% |
Correlation
The correlation between PCLO and KMID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between PCLO and KMID shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. KMID — Ранг доходности на риск
PCLO
KMID
Сравнение PCLO c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLO | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 1.01 | +1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.79 | -0.02 | +19.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.18 | -0.06 | +115.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLO и KMID
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -18.89% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -10.71% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.32% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.74% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.37% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и KMID
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.23%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.06% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 11.74% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 14.86% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.14% | 16.98% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 16.98% | -15.84% |
Сравнение комиссий PCLO и KMID
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и KMID
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KMID в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and KMID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.06%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs KMID's -18.89%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.17% vs -0.24% for KMID. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.17% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.11% for KMID.
PCLO is categorized as CLO, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.80% for KMID.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор