PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLCX с FZAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCLCX returned 14.77%/yr vs 15.38%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCLCX charges 0.88%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLCX имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции FZAPX немного впереди с 15.38%.

PCLCX

1 день
-0.93%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.65%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.18%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.79%
10 лет*
14.77%

FZAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.33%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.61%
1 год
36.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLCX и FZAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		3.65%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.18%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between PCLCX and FZAPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between PCLCX and FZAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с UTBPXPCLCX с PCSIXPCLCX с BPGLXPCLCX с DVRUXPCLCX с PASIXPCLCX с BNUEX
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADXFZAPX с QCGRIX

Доходность на риск

PCLCX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.83

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.81

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

4.01

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

19.41

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXFZAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.83

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и FZAPX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLCXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-34.37%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-9.20%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-20.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-25.20%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-34.37%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.60%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-4.56%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.89%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и FZAPX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеют волатильность 3.44% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLCXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.02%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.02%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

17.76%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

18.57%

+12.41%

Сравнение комиссий PCLCX и FZAPX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и FZAPX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности FZAPX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.24%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.93%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%

Часто задаваемые вопросы

PCLCX and FZAPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZAPX has higher volatility (3.47%) compared to PCLCX (3.44%). In terms of maximum drawdown, PCLCX dropped -63.98% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLCX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор