PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while BBEM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и BBEM

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%-0.43%

Correlation

The correlation between PCEM and BBEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between PCEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и BBEM

Секторы
PCEM
BBEM

Технологии

43.3%
36.5%

Потребительский циклический сектор

17.5%
10.0%

Промышленность

13.0%
8.1%

Финансовые услуги

11.7%
19.0%

Здравоохранение

7.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

PCEM
43.3%
BBEM
36.5%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
BBEM
10.0%

Промышленность

PCEM
13.0%
BBEM
8.1%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
BBEM
19.0%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
BBEM
2.8%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
BBEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
BBEM
3.0%

Сырьевые материалы

PCEM

-

BBEM
6.2%

Энергетика

PCEM

-

BBEM
4.2%

Недвижимость

PCEM

-

BBEM
1.0%

Коммунальные услуги

PCEM

-

BBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

PCEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.32

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и BBEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и BBEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.50%

—

Сравнение комиссий PCEM и BBEM

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и BBEM

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and BBEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.15% for BBEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор