PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с FIKFXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FIRMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий PCDLX и FRQHX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

PCDLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.40

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.49

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между PCDLX и FRQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и FRQHX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и FRQHX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-16.90%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.41%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-16.90%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.44%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.88%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.86%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и FRQHX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.93%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.65%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

5.52%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

5.77%

+7.42%