Сравнение PBSE с JULB
PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBSE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PBSE и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
PBSE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBSE и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 4.41% | 2.14% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PBSE and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSE vs. JULB — Ранг доходности на риск
PBSE
JULB
Сравнение PBSE c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSE | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PBSE и JULB
Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -5.24% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.87% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSE и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 6.79% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.79% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.79% | -0.13% |
Сравнение комиссий PBSE и JULB
PBSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSE и JULB
Ни PBSE, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PBSE and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBSE.
PBSE and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBSE and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PBSE и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор