Сравнение PBRG с TSMX
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. PBRG is passively managed, while TSMX is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 100.22%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 100.22% | 6.30% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 19.52% |
Correlation
The correlation between PBRG and TSMX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
PBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMX
Сравнение PBRG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBRG | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и TSMX
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -63.80% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -27.33% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -15.60% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 79.05% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.80% | 83.32% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 83.32% | -14.52% |
Сравнение комиссий PBRG и TSMX
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и TSMX
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and TSMX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for PBRG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор