PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBPNX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBPNX с FRQIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX).

PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PBPNX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBPNX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund		-0.22%15.13%7.96%14.66%-17.47%12.97%14.28%21.31%-6.26%17.05%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FRQIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 4.81% соответственно.

PBPNX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.36%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.99%

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с PBPNX:
PBPNX с FHATXPBPNX с PISIXPBPNX с PFNPBPNX с PMJIXPBPNX с PCNPBPNX с PONPXPBPNX с FTLSX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с ASFYXFRQIX с BDJFRQIX с ECATFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTX

Сравнение комиссий PBPNX и FRQIX

PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund

Доходность на риск

PBPNX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBPNX
Ранг доходности на риск PBPNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBPNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBPNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBPNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBPNX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPNXFRQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.32

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.18

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBPNX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBPNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPNX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPNXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между PBPNX и FRQIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPNX и FRQIX

Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FRQIX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund		3.97%4.05%4.02%3.30%3.84%5.10%3.21%3.81%4.68%2.14%3.11%2.62%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Просадки

Сравнение просадок PBPNX и FRQIX

Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и FRQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPNXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-38.01%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-3.43%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-17.04%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.09%

-17.04%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.46%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.47%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PBPNX и FRQIX

PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPNXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.12%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

2.94%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

4.65%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

5.53%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

5.33%

+5.25%