Сравнение PBOG с CPSY
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. PBOG is passively managed, while CPSY is actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for CPSY.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и CPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у CPSY с доходностью 2.75%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и CPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.75% | 0.99% |
Correlation
The correlation between PBOG and CPSY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. CPSY — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSY
Сравнение PBOG c CPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | CPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и CPSY
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки CPSY в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и CPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -3.01% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -0.08% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.31% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и CPSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 1.99% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 3.00% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 3.00% | +21.00% |
Сравнение комиссий PBOG и CPSY
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CPSY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и CPSY
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CPSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and CPSY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPSY.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CPSY.
PBOG is categorized as Energy Equities, while CPSY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Calamos. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.69% for CPSY.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и CPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор