Сравнение PBFR с UXJL
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
PBFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.65% | 5.01% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PBFR and UXJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PBFR
UXJL
Сравнение PBFR c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.87 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и UXJL
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -10.29% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.76% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.51% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 13.90% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.90% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.90% | -7.01% |
Сравнение комиссий PBFR и UXJL
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и UXJL
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBFR and UXJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор