PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBD с NCLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L).

PBD и NCLR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBD и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и NCLR.L

2026 (YTD)2025
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%48.26%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		19.73%121.93%
Разные валюты инструментов

PBD торгуется в USD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у NCLR.L с доходностью 19.73%.

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

NCLR.L

1 день
7.88%
1 месяц
-10.55%
С начала года
19.73%
6 месяцев
15.73%
1 год
167.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с NUCG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URNG.LNCLR.L с URNM

Сравнение комиссий PBD и NCLR.L

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NCLR.L в 0.45%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Доходность на риск

PBD vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDNCLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.36

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

5.60

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

15.22

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLR.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDNCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

3.06

-3.07

Корреляция

Корреляция между PBD и NCLR.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и NCLR.L

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и NCLR.L

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и NCLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDNCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-28.14%

-50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-28.14%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-13.78%

-36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-7.47%

-46.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

10.11%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и NCLR.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDNCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

16.10%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

38.08%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

49.58%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

49.06%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

49.06%

-21.95%