PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с JMABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBBBX с JMABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBBBX (PIA BBB Bond Fund) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, PBBBX returned 0.57%/yr vs 1.21%/yr for JMABX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBBBX charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и JMABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JMABX с доходностью 0.61%.

PBBBX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.43%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.89%

JMABX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.22%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBBBX и JMABX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.13%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%4.97%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.61%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%

Correlation

The correlation between PBBBX and JMABX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between PBBBX and JMABX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIX
Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с VSCSXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJJMABX с NBB

Доходность на риск

PBBBX vs. JMABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c JMABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBBBXJMABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.90

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.02

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.38

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

8.54

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBBBX vs. JMABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMABX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и JMABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBBBXJMABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и JMABX

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и JMABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBBBXJMABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-21.48%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.89%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-5.71%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.48%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.86%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.18%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и JMABX

PIA BBB Bond Fund (PBBBX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBBBXJMABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.21%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.57%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.60%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.54%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.88%

+0.14%

Сравнение комиссий PBBBX и JMABX

PBBBX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и JMABX

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JMABX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.63%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.79%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%

Часто задаваемые вопросы

PBBBX and JMABX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBBBX has higher volatility (1.48%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PBBBX dropped -23.00% vs JMABX's -21.48%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBBBX и JMABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор