Сравнение PAYM с TLTX
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам PAYM и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.30% |
Correlation
The correlation between PAYM and TLTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. TLTX — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение PAYM c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и TLTX
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -6.35% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.34% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.41% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 9.28% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 9.25% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 9.25% | +10.24% |
Сравнение комиссий PAYM и TLTX
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и TLTX
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TLTX в 19.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.02% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and TLTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
TLTX has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор