Сравнение PAYM с QBUL
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for QBUL.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QBUL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам PAYM и QBUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -1.30% |
Correlation
The correlation between PAYM and QBUL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. QBUL — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBUL
Сравнение PAYM c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и QBUL
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -2.45% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.82% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.00% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и QBUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 3.88% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 3.89% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 3.89% | +15.60% |
Сравнение комиссий PAYM и QBUL
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QBUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и QBUL
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности QBUL в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.86% | 8.94% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and QBUL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBUL.
QBUL has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while QBUL is Options Trading. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.79% for QBUL.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор