Сравнение PAYM с HYTI
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам PAYM и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.73% |
Correlation
The correlation between PAYM and HYTI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. HYTI — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение PAYM c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и HYTI
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -4.47% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.37% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.44% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 3.83% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 5.10% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 5.10% | +14.39% |
Сравнение комиссий PAYM и HYTI
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и HYTI
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HYTI в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.44% | 8.10% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and HYTI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
HYTI has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор